Los 23 grandes bancos de Estados Unidos han superado sin problemas las pruebas de esfuerzo a las que han sido sometidos por la Reserva Federal (Fed), lo que abre la puerta a que las entidades recuperen el margen de maniobra perdido durante la pandemia para repartir dividendos y lanzar recompras de acciones propias.
“Los 23 grandes bancos evaluados se mantuvieron muy por encima de sus requisitos de capital mínimo”, destacó el banco central estadounidense, añadiendo que la fortaleza de los balances de las entidades permitiría a estas seguir concediendo préstamos a hogares y empresas durante una severa recesión.
El escenario más pesimista de las pruebas de este año incluía una “recesión global severa” con una contracción de cuatro puntos porcentuales del PIB entre el último trimestre de 2020 y el tercero de 2022, así como un fuerte repunte del paro, hasta rondar el 11 por ciento, además de una caída del 10.8 por ciento del precio de los inmuebles y del 55 por ciento en el mercado de valores.
En el escenario adverso planteado, las 23 entidades sufrirían pérdidas agregadas de 474,000 millones de dólares (397,212 millones de euros), incluyendo cerca de 160,000 millones de dólares (más de 134,000 millones de euros) relacionados con su exposición al sector de bienes raíces, aunque el banco central destacó que incluso en este peor caso el capital para amortiguar pérdidas aún sería más del doble de los niveles mínimos requeridos.
De este modo, la ratio de capital mínimo promedio de los 23 bancos examinados se situaría en un escenario estresado en el 10.6 por ciento, siendo Goldman Sachs y Morgan Stanley las entidades que registrarían un mayor retroceso de la ratio de capital CET1, con caídas de 5.9 y 4.7 puntos porcentuales respectivamente, frente a una reducción promedio de 2.4 puntos porcentuales.
En concreto, en el escenario estresado, Goldman Sachs y Wells Fargo registrarían los niveles de solvencia más bajos, con un 8.8 por ciento cada uno, mientras que las filiales estadounidenses de Deutsche Bank y UBS mantendrían las ratios más elevadas, con un 23.2 por ciento y un 20.1 por ciento.
“Durante el año pasado, la Reserva Federal ha realizado tres pruebas de estrés con varias recesiones hipotéticas diferentes y todas han confirmado que el sistema bancario está fuertemente posicionado para respaldar la recuperación en curso”, dijo el vicepresidente de supervisión de la Fed, Randal K. Quarles.
