Los 23 mayores bancos de EE.UU. superaron los test de estrés anuales de la Reserva Federal (Fed) a pesar de la incertidumbre bancaria que acabó con Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank en marzo, anunció este miércoles el banco central estadounidense.
Según los análisis de la Fed, los bancos se mantuvieron “por encima de los requisitos de capital” durante una hipotética recesión global, a pesar de perder más de US$500,000 millones en las proyecciones.
Esta fortaleza “demuestra que los grandes bancos están bien posicionados para capear una recesión severa y seguir prestando a familias y negocios”, aseguró la institución en un comunicado.
El escenario hipotético diseñado por la Fed este año incluía además un nuevo componente denominado “impacto de mercado preliminar”, con una inflación menos severa que la registrada en el escenario adverso base pero en el que las presiones inflacionarias son más elevadas debido a las expectativas de la población.
Este componente solo se ha aplicado a los bancos que se encuentran en la lista de instituciones “sistemáticamente importantes a nivel mundial” (G-SIBs, en inglés), entre ellos Wells Fargo, Bank of America y Morgan Stanley.
A pesar de que no modificará los requisitos de capital de la Fed, la prueba ha servido para mostrar que los bancos son resilientes a un entorno hipotético donde las tasas de interés se mantienen elevadas al mismo tiempo que la inflación.
Por contra, en su escenario adverso base y al que se han enfrentado todos los bancos analizados, el desempleo crece hasta un máximo del 10% en el tercer trimestre de 2024, mientras que el PIB cae un 8.75% desde sus niveles actuales, lo que contribuye a aliviar las presiones inflacionarias.
La prueba se centra además en el mercado inmobiliario, proyectando una bajada del 40% en los precios de los inmuebles comerciales.
Según las estimaciones de los expertos, los bancos perderían en total US$541,000 millones, de los cuales US$100,000 millones vendrían de las pérdidas en el sector inmobiliario.
En ese escenario, la ratio agregada de capital y acciones comunes, que provee un colchón extra ante posibles pérdidas, bajaría en 2.3 puntos porcentuales hasta un mínimo del 10.7%, por encima del mínimo requerido.
A pesar de que la Fed no menciona directamente los casos del SVB y del Signature Bank, el documento publicado hoy por el banco central sí menciona que “eventos recientes han resaltado la necesidad de ser humildes al evaluar la resiliencia de los grandes bancos”.
El organismo considera que el análisis de este año demuestra la importancia de incluir un amplio abanico de riesgos en los test de estrés a la banca.
Todos los bancos de EE.UU. con más de US$100,000 millones en activos están sujetos a test de estrés bajo la Ley Dodd-Frank, a través de cual se hizo una reforma financiera en 2010 tras la crisis financiera de 2007-2008.
Entre las entidades que se sometieron a estas pruebas están Bank of America Corporation, Barclays US LLC o Wells Fargo & Company, entre otros.
