Los ocho principales bancos de Reino Unido han superado las pruebas de esfuerzo a las que los ha sometido el Banco de Inglaterra, que considera que todas las entidades han demostrado ser que resistentes a un escenario de estrés severo, por lo que ninguna entidad deberá reforzar su posición de capital.
Los resultados de la prueba indican que ningún banco individual o a nivel de grupo caería por debajo de su índice de apalancamiento CET1 o Tier 1 en una base transitoria conforme a la NIIF 9 después de tomar medidas de gestión estratégica, ha anunciado la entidad, añadiendo que “ningún banco está obligado a fortalecer su posición de capital como resultado de la prueba”.
“Esto indica que los principales bancos del Reino Unido serían capaces de soportar la grave tensión macroeconómica en este escenario, al mismo tiempo que tendrían la capacidad de apoyar a los hogares y empresas de Reino Unido durante la tensión”, ha añadido.
La prueba a la que el Banco de Inglaterra ha sometido a NatWest, HSBC, Barclays, Standard Chartered, Lloyds, Santander, Nationwide y Virgin Money contemplaba un escenario aún más severo que el registrado durante la crisis financiera global de 2008, según ha destacado la institución.
Los resultados de la prueba de estrés indican que, en el escenario, todos los bancos y sociedades de crédito hipotecario participantes se mantienen por encima de sus tasas de rentabilidad mínimas del coeficiente de apalancamiento de nivel 1 común (CET1) y ningún banco es requerido para fortalecer su posición de capital como resultado del examen.
De hecho, la institución ha destacado que la reducción de capital agregada es menor que en la prueba de esfuerzo de 2019, a pesar de que la gravedad general del escenario planteado es bastante similar.
En conjunto, las ratios de capital de los bancos siguen estando muy por encima de la tasa crítica mínima de CET1 agregada en un escenario de tensión, pasando de una ratio CET1 inicial agregada del 14.2% a un mínimo del 10.8% en el primer año de la situación de tensión, frente a una situación crítica global tasa del 6.9%.
Asimismo, el índice de apalancamiento agregado cae desde un punto inicial del 5.3% hasta un punto bajo del 4.7% frente a una tasa crítica del 3.5%.
“En el punto donde los índices CET1 de los bancos son más bajos, los índices CET1 de los ocho bancos son, en conjunto, más del doble del nivel anterior a la crisis financiera mundial de 2007-08″, ha subrayado el Banco de Inglaterra.
De tal manera, el capital CET1 agregado y los índices de apalancamiento Tier 1 de los bancos del Reino Unido se mantienen por encima de las tasas mínimas agregadas en 3.8 puntos porcentuales y 1.2 puntos porcentuales, respectivamente, en los puntos bajos de capital.
Además, la institución ha apuntado que el examen ha tenido en cuenta los balances de los bancos a junio de 2022, mientras que, desde entonces, los índices de capital de los principales bancos de Reino Unido han aumentado, ya que la ratio de capital CET1 agregada fue del 14.6% en el primer trimestre de 2023.
ESCENARIO ADVERSO
Una diferencia clave con pruebas de estrés anteriores era que la inflación supuesta en Reino Unido promediaba alrededor del 11% durante los primeros tres años del escenario, alcanzando un máximo del 17%, provocando una caída del 13% de los ingresos reales de los hogares y una respuesta de la política monetaria más fuerte, con los tipos de interés subiendo al 6%, mientras que el PIB de Reino Unido caía un 5%, el desempleo escalaba al 8.5% y los precios de la vivienda se hundían un 31%.
Asimismo, los principales socios comerciales del Reino Unido también experimentarían shocks similares en el escenario adverso, ya que el PIB real disminuía para todos los principales socios comerciales de Reino Unido, y la economía global sufría una contracción del 2.5% durante el primer año del escenario, mientras que los tipos de interés globales alcanzaban picos del 4.7% para la facilidad de depósito del Banco Central Europeo y del 6.5% para la tasa efectiva de fondos federales de Estados Unidos.
