El Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (Cgrrd) abordó la gestión de riesgo de crédito y capital económico, al celebrar el VII desayuno – conferencia titulado “Modelos machine learning: Una realidad que habilita y transforma la gestión de riesgos” reuniendo a destacados profesionales del sector financiero.
Además, durante el evento se analizaron los “tópicos” de vital importancia en RD y en territorio internacional asociado a la evolución y uso de la inteligencia artificial para la gestión de riesgos. Este conversatorio contó con el acompañamiento de su miembro protector Kalifika y la empresa consultora internacional AIS Group.
El fundador y presidente del Cgrrd, Carlos J. Rijo Montás, expresó que “el machine learning se ha convertido en una herramienta transformadora para los gestores de riesgos. A través de modelos predictivos, podemos anticipar incumplimientos de pago y cuantificar el capital económico necesario para mitigar estos riesgos”.
Asi mismo, indicó que “la inteligencia artificial no es solo una tendencia; es una realidad que está siendo adoptada rápidamente por entidades en nuestro país y en la región. Su evolución constante plantea un desafío debido a que la calidad y disponibilidad de datos sigue siendo una barrera significativa para muchas entidades financieras, pero, al mismo tiempo, es una oportunidad para que nuestras instituciones se mantengan competitivas”.
Aseguró que la capacidad de adaptarse y adoptar estas tecnologías será crucial para el éxito de las organizaciones. Por otro lado, dijo que también el uso de estas herramientas tienen riesgos derivados, citando que “es necesario abordar la ética en el uso de la inteligencia artificial. Debemos asegurarnos de que estos sistemas se desarrollen y utilicen de manera responsable, protegiendo la privacidad y evitando la discriminación de esto la importancia de la regulación y supervisión de estos modelos”.
Las ponencias estuvieron a cargo de Elías Bethencourt, director comercial de AIS Group para Latinoamérica y Samantha Manzo, directora comercial de la entidad. Además, contó con la participación de Andrés Alonso del Banco de España, exponiendo los aportes de los modelos de machine learning y la inteligencia artificial en la transformación de la gestión de riesgos, la estimación del incumplimiento crediticio y la medición del capital económico, con miras a tener una visión prospectiva del riesgo.
Además, se llevó a cabo un panel de expertos bajo el tema “Modelos machine learning: Una realidad que habilita y transforma la gestión de riesgos”, que trató la importancia de la implementación de las buenas prácticas para la gestión del riesgo al utilizar modelos de machine learning, garantizando la trazabilidad, interpretabilidad y mitigación de sesgos. Asimismo, se destacó que la inteligencia artificial es una realidad en la región por lo que la competitividad de las entidades dependerá de si pueden adoptar dicha tendencia a través de un enfoque integral para generar sinergias entre la inteligencia artificial y la humana. Se recalcó que los modelos deben ser monitoreados, calibrados y estar sustentados en datos de calidad, siendo estos factores cruciales para velar por la efectividad de estos en la toma de decisiones y en la gestión de riesgos.
Este panel estuvo compuesto por Elías Bethencourt y Samantha Manzo de AIS Group; y Andrés Alonso del Banco de España. Moderado por Omar Bairán, vicepresidente del Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana (Cgrrd).
El evento celebrado en un hotel de Santo Domingo proporcionó un espacio de aprendizaje y de socialización al sistema financiero, colaborando a la mejora continua y a brindar estrategias y herramientas conforme las buenas prácticas y a las necesidades del negocio alineadas con el apetito de riesgo de las entidades.
