En cuanto usted cruza por la puerta de una sucursal para pedir una hipoteca y pasa cinco minutos contestando a las preguntas de un empleado, el banco ya tiene una idea exacta del tipo de cliente que es y sabe si pagará sin problemas o será un moroso recalcitrante. Es más, sabe qué tipo de productos le ofrecerá en el futuro, cómo, cuándo y de qué manera se los venderá. No se trata de magia, ni de ciencia infusa. Son solo modelos matemáticas, algoritmos, estadística pura y dura al servicio del ‘big data’.
Todo es susceptible de ser medido y recopilado. Lo que sucede es que la tecnología nos ha llevado a la profusión de datos digitales y la capacidad de las máquinas para almacenarlos. “Treinta años atrás, cuando trabajabas en temas informáticos, medias con cuentagotas los “bytes” que utilizabas, pero ahora no hay límite”, asegura en una entrevista con “INVERSIÓN & Finanzas.com Ramón Trías, presidente de la firma AIS Group. Esta empresa tiene como clientes a prácticamente todas las entidades financieras de España, para las que han creado complejos sistemas de medición y control de riesgos. Saben cómo piensan los bancos, sencillamente, porque han diseñado la estructura de su cerebro.
“Somos capaces de predecir la probabilidad de que la persona deje de pagar la hipoteca; hacemos esto sobre todo cuando hablamos en términos globales. Cuando hablamos de un colectivo de personas similares, la media es muy estable”, asegura Trías. Y el banco solo tiene que fijar el nivel de mora que va a aceptar. No todas las operaciones requieren el mismo esfuerzo. Si hablamos de un micro crédito, con lo que presenten el cliente (edad, ingresos) es suficiente. En el caso de hipotecas, la cosa se complica y entra la información externa. ¿Qué el cliente declara una cierta profesión y unos determinados ingresos? No pasa nada, hay algoritmos preparados para saber si lo que dice es cierto. Y si es cierto lo que usted dice, hay otro sistema que calcula la probabilidad del impago.
No hay cabos sueltos, ni el inmueble, ni los registros de impagados, ni el sector económico, ni la situación macro del país. Incluso cuando firma la hipoteca, la vida sigue adelante, lo mismo que el riesgo, que puede variar. Por ejemplo, si usted es arquitecto y le han concedido una hipoteca antes del pinchazo de la burbuja. Puede que su situación no hay cambiado, pero si la de su categoría profesional, pues habrá (por pura estadística) más compañeros en paro. Este es el tipo de detalles que no se le escapan a este ‘Gran Hermano’ de las finanzas. “Una profesión determinada puede cambiar de calidad, porque cada día se dan créditos a plazos distintos y a gente distinta, además de que cambian las situaciones y es muy complicado. Hemos desarrollado un sistema que se llama ‘AIS Observer’ que sirve para recoger todo esto”, explica Trías.
Trías vuelve con otro ejemplo para ilustrar la potencia del ‘big data’ y del tipo de datos con los que se alimenta hoy en día el cerebro de las entidades financieros.
“Con el tiempo que una persona dedica en Internet a Twitter, si pasa de un determinado porcentaje, entonces hay una probabilidad más alta de que sea un moroso, porque si dedicas tanto tiempo debes estar parado. Esto no se explica directamente, es un empirismo, pero a si estás parado te pasarán dos cosas: navegarás mucho por Internet y dejarás de pagar cosas porque no tienes dinero”, resume Trías. El caso es “un poco demagógico”, advierte este experto economista y matemático, pero también sirve con “fines didácticos.
Las hipotecas no son ninguna broma
Trías sabe cómo funciona el cerebro de los bancos, cuestión fundamental para todos aquellos que van a la sucursal en busca de una hipoteca. ¿Qué consejos da este experto? Lo primero, que las personas se conozcan a sí mismas y sean conscientes de que al firmar una hipoteca se está renunciando a otras muchas cosas. “Una hipoteca de 35 años no es una broma”, explica, “y si la casa es el doble de grande, tendrán que consumir la mitad de otras cosas”.
Es cierto, como reconoce este experto, que “hay una presión de marketing que se ha visto muy bien en el tiempo de la burbuja y se animaba a la gente a endeudarse”. Sin embargo, el primer filtro empieza por uno mismo. Es preferible apuntar a aquello que se podrá pagar. Tratar de engañar al banco, jugar al gato y el ratón, es lo menos recomendable porque al final, la entidad tiene que cumplir con sus obligaciones y saber en qué grupo de riesgo está cada cliente. “A veces, negar un crédito es hacerle un favor a alguien, que no es lo que ha pasado”, resume Trías.
Burbuja inmobiliaria: “Era cantado que se estaban haciendo las cosas mal”
Es obvio que el ‘cerebro de los bancos’ sabía que se iba a disparar la morosidad del sistema, intuía que esto iba a explotar. Otra cosa es que le hicieran caso. “Dentro de las entidades, los que trabajaban con riesgos se llevaban las manos a la cabeza porque era cantado que se estaban haciendo las cosas mal. Ellos avisaban y nosotros también, pero en ese momento imperaba el crecimiento, dar tantas hipotecas como se pudiera, aprovechare l crédito a promotores; y aquí se pasó por encima de muchas cuestiones, ya no solo de nuestros algoritmos”, recuerda Trías. Esta economía ficción se vio con los promotores inmobiliarios. Uno podía ir con un pequeño porcentaje de capital propio, garantizar el resto del crédito con el suelo que acababan de comprar y que iba a ser recalificado (o ya lo estaba), vender sobre plano y pagar la hipoteca. Cuando se acababa el proceso se cerraba la empresa y no se recapitalizaba con los beneficios que se habían obtenido. Y la rueda iba girando.
Test de estrés
Ahora, hay que purgar los excesos de tanto ladrillo, completar la digestión sin más empachos. En eso andan metidos los bancos, que se enfrentarán a una tercera oleada de test de estrés. ¿Para que sirvieron los anteriores? “La verdad es que los modelos internos no preveían un crecimiento de la mora en las carteras como el que ha sucedido”. Pero el presidente de AIS no se muestra muy crítico al respecto. “Esto tiene más que ver con la cuestión de método que con quién lo ha hecho”, resume.
De cara al futuro, si han desarrollado un sistema, el Estrategic Adviser, para que las entidades financieras lo tengan muy fácil. “Sirve para saber, de todo lo que tiene el banco, más lo que le impone la regulación, más lo que dice el consejo de administración, cuáles son los elementos que van a producir el mayor valor para la entidad”, explica Trías. O, en algunos casos, minimizar el tiempo de dependencia del dinero público. Es decir, “decimos cuál es el mejor conjunto de acciones para que el resultado sea óptimo”. Otra vez, cuestión de grandes números. (José Jiménez, inversionyfinanzas.com)
