Los grandes bancos europeos mantienen un nivel de capitalización suficiente para capear un hipotético escenario económico adverso en los próximos años, según han determinado los test de estrés publicados este viernes por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), los más exigentes desarrollados hasta ahora.
Ninguna de las 48 entidades analizadas -33 de ellas de la zona euro- bajaría del umbral del 5.5% de capital de calidad exigido en caso de que el PIB de la Unión Europea (UE) se desviara un 8.3% respecto a las previsiones para 2020.
El alemán NRW.BANK encabeza la lista, con un ratio del 33.96%, mientras que los británicos Barclays y Lloyds (6.37% y 6.80%, respectivamente), así como el italiano BPM (6.67%), son los que más se acercan al nivel de capitalización mínimo.
El regulador comunitario dejó de calificar a los bancos con aprobados o suspensos en 2016, si bien el sector considera que las entidades deben tratar de alejarse lo más posible del umbral del 5.5% para asegurarse de que no necesitarían aumentar sus fondos o deshacerse de activos de riesgo ante una crisis.
El conjunto de los bancos europeos que cuentan con más de 30,000 millones de euros en activos, que se han sometido a examen, obtiene un ratio de capital de calidad del 10.1% en el escenario adverso, por encima del 9.4% que marcaron en 2016, cuando 51 bancos pasaron las pruebas.
El test, que cubre al 70% de la banca europea en cuanto a activos, ha dejado fuera en esta ocasión al italiano Monte Paschi di Siena, la única entidad que hace dos años estuvo por debajo de los límites de referencia.
Los cuatro bancos italianos sometidos a análisis, uno de los principales focos de atención de los test, superaron los umbrales recomendados, lo que llevó al ministro italiano de Economía, Giovanni Tria, a expresar su satisfacción por los resultados.
Los test de la ABE, que diseñan las características del escenario adverso en función de los retos que afronta cada país, han tenido en cuenta la incertidumbre que genera la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
El Banco de Inglaterra indicó a ese respecto que las entidades británicas han demostrado ser resistentes ante posibles crisis, si bien lamentó que las condiciones de estrés a las que se han sometido otros bancos europeos “no han sido tan severas” como las que afrontaban los del Reino Unido.
En el marco adverso, la ABE considera que el PIB británico caería un 3.3% en 2020, la misma cifra que afrontarían las finanzas alemanas.
Las diferencias se amplían, sin embargo, en otros indicadores: el desempleo británico aumentaría un 8.8% en 2020 y un 6.1% en Alemania, mientras que el precio de la vivienda caería un 29.3% en el Reino Unido y un 17.3% en Alemania, bajo el peor escenario posible.
Deutsche Bank, la entidad germana que generaba más dudas, obtuvo un ratio de capital del 8.14% en el escenario adverso.
“La prueba de resistencia muestra que nuestro perfil de riesgo es absolutamente sólido, aunque no somos suficientemente rentables”, dijo el director Financiero de ese banco, James von Moltke.
Las cuatro entidades españolas a examen presentaron una “resistencia considerable” ante las adversidades, dado que alcanzan unos niveles de capitalización satisfactorios en el marco más pesimista, indicó el Banco de España.
El Banco de Santander contaría con una ratio “fully loaded” -teniendo en cuenta las futuras exigencias de capital- de 9.20%, por delante de CaixaBank, con el 9.11%, BBVA el 8.80% y Sabadell, el 7.58%.
El Banco Central Europeo (BCE) constató por su parte que los test han certificado que “las entidades de crédito de la zona del euro son más resistentes a perturbaciones financieras”.
“Gracias también a nuestra supervisión, los bancos han aumentado considerablemente sus niveles de capital, a la vez que han reducido sus préstamos dudosos y han mejorado sus controles internos y la gobernanza de los riesgos”, señaló la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy.
